以科技建构金融秩序——对话风险管理专家李森

在金融行业加速数字化转型的今天，风控不再是传统意义上“亡羊补牢”的最后一道防线，而成为构建金融生态稳定的先行机制。在这场变革中，李森女士的身影正日益清晰——她既是风险管理理论的深度研究者，也是在技术应用层面不断推动行业前沿的实务专家。多年来，她专注于高阶风险监测、模型算法应用与合规数据结构的重构，在监管科技与可持续金融领域建立了自己的专业话语权。

与李森的对话始于她最近参与的两个重要原创性成果：“金融衍生品合规持仓监控软件”与“ESG投资组合风险-收益优化模型”。这两个工具，在风控逻辑与系统架构层面，分别解决了两个关键痛点——合规透明与可持续性评估。李森不追逐“热门话题”的标签式突破，而是以系统架构者的姿态，在理论与工程之间，搭建起连接监管、机构与市场的桥梁。

在“金融衍生品合规持仓监控软件”的开发中，李森提出了“持仓-交易路径双维监管映射”结构。不同于传统以总量持仓统计为核心的监控逻辑，该系统通过对持仓明细与衍生品风险敞口的双向追踪，形成一种动态合规追踪机制。系统不仅具备实时风险扫描、异常识别及量化校验能力，还能根据市场波动自动生成多维合规阈值预警矩阵。在她的设计思路中，监管合规不只是外部约束，更是资产管理逻辑的内嵌组成。

该软件在2023年10月首次推出后，北京东方汇嘉基金管理有限公司成为首批授权使用方之一。根据其技术反馈报告，该系统已被嵌入至核心交易与风控流程中，实现了日均3000笔以上的衍生品合约路径自动校验与风控标签分级管理。“数据处理自动化、风险响应实时化、报告输出结构化，是它在系统性风险防控层面的最大价值。”李森如是说。

相比之下，“ESG投资组合风险-收益优化模型”则更多关注长期投资逻辑的嵌入与多目标策略平衡。在与戎禾商业保理有限公司的技术合作中，该模型基于三维ESG因子构建多目标优化函数，以最小风险暴露为约束条件，结合流动性偏好及行业影响力因子进行模拟配置与收益评估。李森强调，模型在技术上最大的挑战不是构建回归曲线，而是如何动态调节ESG评级标准与真实资产收益率之间的误差。“我们引入了交叉验证机制，并对绿色偏离度进行加权修正处理，才真正实现了可解释与可执行的统一。”

该模型于2024年10月被正式授权给戎禾商业保理有限公司，并已作为其投资决策系统的重要补充模块。2025年秋季出具的技术反馈报告显示，ESG投资组合风险-收益优化模型帮助其在多笔应收资产重组与绿色供应链金融项目中取得良好收益匹配结果。值得注意的是，李森特别强调了该系统的“伦理弹性”设计，使其可根据不同机构的ESG偏好进行参数灵活调节，避免“评分即投资”的僵化路径。

采访中，李森对自己的两个原创性系统谈得不多，她更愿意花时间解释为何在当前的金融环境下，风险监控必须“前置化、结构化、技术化”。她提出，未来的风控专业人员不再只是分析师或审计者，更是系统建构师与跨领域的组织协调者。而这一角色转变，也正是她近几年在参与多个机构合规项目和评审活动中的深切体会。

当被问及对未来的规划时，李森坦言，她希望在持续深化系统开发的同时，参与更多关于金融科技伦理的跨界对话。“风控的本质并不在于预测所有风险，而在于建构一个能承受风险的结构。”这是她在采访结束时留下的最后一句话。

记者离开时，李森已经开始与技术团队讨论下一代可解释AI风控模块的边界处理问题。她的节奏依旧稳定、有序，不急不躁。而在今天这个需要在效率与稳健之间取舍的时代里，这样的人，弥足珍贵。（记者：周晗）